almac говорит:

Собрать программу можно при помощи специальных инструментов, компилирующих исходный код программы в файл соответствующего формата. Например, Visual Studio компилирует (собирает и переводит) файлы в формат .exe.

Чтобы собирать программы, надо изучить для начала язык программирования. Языки программирования бывают разные: Java, C, C++, Delphi, Javascript, Python, PHP, Perl и многие другие. Каждый из них имеет свое предназначение, поэтому прежде чем определяться с выбором языка, надо разобраться где именно он используется. Например, C и C++ используется для написания компьютерных игр (но далеко не только для этого), Java для написания корпоративных веб-сервисов, игр на телефонах (и многого другого), PHP и Javascript — для написания web-сайтов.

Написание программы — это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний, и чтобы этому научиться, как правило, необходимо пройти соответствующее обучение в специальном ВУЗе по специальности, обучающей программированию. Конечно, можно и самому обучиться, но наверняка времени уйдет больше (хотя смотря что учить, и зависит от желания).