Собственно файл CMD, это файл, содержащий какие-то команды. Похожим типом файлов, являются файлы с расширением Bat. Но это наследие более ранних версий виндовс, а файлы Cmd, активно используются в версиях виндовс, начиная с виндовс XP.

Сам файл можно создать в блокноте, а потом при переименовании, изменить его разрешение. А вот, что уже вы будете писать в этот файл, это уже дело другое. И здесь, как вы понимаете, вариантов существует огромное множество.

Поэтому, в данном случае, можно говорить о том, что важно не как создать такой файл, а что в него записать. А изменить расширение с Txt, на Cmd, это дело простое и ничего сложного здесь нет.

Вот так, в общих чертах создается файл Cmd. Файл командной строки в современных версиях виндовс. А какие в нем содержатся команды, это уже вопрос другой.